Evaluierung/

Umsetzung

des neuen Standardansatzes zur Messung des Kontrahentenrisikos (SA-CCR)

Ziele

  • Sicherstellung der korrekten Ermittlung der Kreditäquivalenzbeträge nach Abschnitt 3 CRR 2 (Full SA-CCR)
  • Effiziente Anpassung und Erweiterung der bestehenden Reporting-Landschaft
  • Frühzeitige Information aller betroffenen Einheiten und Institute über die geplante Umsetzung

Aufgaben

  • Klärung der fachlichen Anforderungen und Ableitung der Auswirkungen spezifischer Anforderungen des Asset Managers in Bezug auf das Meldewesen/Fondsreporting nach CRR2
  • Berechnungen und Simulationen zur Abschätzung der Auswirkung auf die betroffenen Fonds (Auswirkungen Solvabilitäts-Kennzahlen)
  • Abstimmung der Entscheidungen mit internen Rechtseinheiten und Wirtschaftsprüfern
  • Beschreibung der fachlichen Anforderungen in Form von Fach- und
    IT-Dokumenten
  • Fachliche Umsetzungsbegleitung innerhalb der betroffenen Systeme
  • Sicherstellung der korrekten Funktionsweise zur Ableitung der SACCR-spezifischen Kennzahlen und des darauf basierenden Reportings

Ergebnisse

  • Fach- und Umsetzungskonzepte zur korrekten Umsetzung der Business-Logik aller SACCR-relevanten Kennzahlen und darauf basierender Reporting-Anforderungen
  • Gap-Analyse zur Ermittlung der abweichenden Anforderungen der CRR2 im Vergleich zur CRR
  • Dokumentation der geplanten und durchgeführten Tests
  • Beschreibung der Architektur und der technischen Anpassungen zur Abbildung der fachlichen Anforderungen

Unser Beitrag

  • Klärung der fachlichen Anforderungen für die korrekte Ermittlung analog der CRR2
  • Durchführung der Gap-Analyse zum Abgleich der Anforderungen nach CRR (Ist) vs. CRR2 (Soll)
  • Prototypische Umsetzung/Simulation zur Quantifizierung der Auswirkungen
  • Abstimmungen mit betroffenen unternehmensinternen Einheiten
  • Dokumentation aller Anforderungen in Form von Fachkonzepten
  • Abstimmung mit den betroffenen Entwicklungsabteilungen
  • Koordination und Durchführung der Tests der Business-Logik und des Berichtswesens

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